Хотите зарабатывать на ГЭПах, но не знаете, как их использовать? Сегодня мы с вами подробно разберем эту интересную, но довольно сложную тему.
Итак, начнем с самого начала. Если переводить дословно, то ГЭП (GAP) переводится как скачек, разрыв. На рынке Форекс ГЭПами называют характерные скачки цен, которые можно наблюдать на открытии торгов в понедельник.
Если выражаться точнее, то ГЭП отображает разницу межу ценой, которая была на закрытии торгов в пятницу и открытием рынка в понедельник.
Основы стратегии торовли на ГЭПах
Используемые валютные пары: EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY.
Используемый Time-frame: М30
Вероятность закрытия ГЭПа ≈ 70%
Время торговли: вступать в торги необходимо через 30 минут после открытия рынка в понедельник.
Логика заработка на ГЭПах
Мы уже выяснили, что GAP — это разница между котировками в конце торговой недели и в начале следующей. В случае, когда разница достаточно велика, то мы наблюдаем скачек цены. Наглядно он продемонстрирован на графике представленном ниже.
На данном графике мы четко видим, что в пятницу цена была на уровне 1.5467, а в понедельник рынок открылся с ценой 1.5511. Очевидно, что цена поднялась на 43 пункта, от своего пятничного уровня.
Стоит отметить, что ГЭП образуется далеко не каждый понедельник. Статистика говорит о том, что его можно наблюдать 1 раз в месяц на каждой из валютных пар. Четкого графика нет. Иногда ГЭПы случаются чаще, а иногда реже, но то, что они существуют и на них можно отлично заработать, — это факт.
Почему возникают ГЭПы?
Возникает вполне логичный вопрос, почему возникают ГЭПы, когда рынок неактивен? Все дело в том, что за выходные накапливается достаточно большое количество ордеров на покупку и продажу. В момент открытия рынка в понедельник данные ордера и создают тот самый скачек, который мы наблюдали на графике выше.
Естественно, такое случается не всегда, а только в тех случаях, когда после выходных наблюдается существенное различие между объемом ордеров на покупку и на продажу. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в большинстве случаев ГЭПы стремятся закрыться.
Для большей наглядности рассмотрим небольшой пример.
На примере графика мы видим, что рынок открылся в понедельник с котировками, которые существенно выше, чем на закрытии в пятницу. Мы видим, что рынок какое-то определенное время стремился верх, а затем развернулся и направился в обратном направлении. Подобную ситуацию можно наблюдать регулярно, но после того как появился ГЭП, цена, как правило, стремится закрыть появившийся промежуток.
Проще говоря, если наблюдается ГЭП, который стремится вверх, то в скором времени цена начнет свое движение вниз, для того чтобы сгладить этот скачек. Аналогичной будет ситуация, если ГЭП стремится вниз. В этом случае цена будет направляться вверх, чтобы закрыть этот пробел. Такую ситуацию мы четко видим на графике ниже.
ГЭП форекс
Почему ГЭП стремятся к закрытию?
Ответ на этот вопрос достаточно прост. В том случае, когда рынок открывается с существенным скачком цены, огромное количество приказов и ордеров на продажу/покупку активизируются. Стоит отметить, что стопы данных ордеров находятся недалеко от цены, на которой закрылся рынок в пятницу. В этой ситуации маркетмейкеры пытаются выбить стопы тех трейдеров, ордера которых сработали на открытии рынка, и забрать их деньги себе.
Обратите внимание на то, что после перекрытия очередного ГЭПа рынок может развернуться в абсолютно любую сторону. Хочу отметить, что в этом случае нет никаких закономерностей.
Зачастую ГЭПы спешат закрыться, но случается, что скачек цены происходит на открытие в начале недели, и он продолжается. Такая ситуация случается в тех случаях, когда на рынке Форекс наблюдается сильное трендовое движение, также в дело могут вступить и другие фундаментальные факторы.
Иными словами, на выходных могло произойти что-то весомое в экономике. Поэтому необходимо помнить, что ГЭПы все же стремятся закрыться, но бывают и исключения.
Как эффективно торговать на ГЭПах?
На первый вигляд, все очень просто, бери да покупай в направлении закрытия ГЭПа в момент открытия рынка. Но, обращаю ваше внимание, что все далеко не так просто и на это есть две весомые причины, а именно:
- Существуют определенные закономерности во входах.
- Далеко не все валютные пары показывают хорошую отработку ГЭПов.
Помимо этого, для торгов необходимо определить Stop Loss, ведь зачастую перед самим закрытием ГЭПа цена стремится в обратном направлении. Напоминаю, что не все пары хорошо отрабатывают ГЭПы. Наилучшей статистикой обладают следующие валютные пары:
- EUR/USD
- GBP/USD
- EUR/JPY
- GBP/JPY
Вышеперечисленные валютные пары показывают прекрасную статистику, а именно 70% вероятности закрытия ГЭПа. Обращаю ваше внимание на то, что пара EUR/USD обладает наименьшей вероятностью закрытия, примерно 66%, остальные имеют 70-71%.
Исходя из этого, во время торгов мы должны внимательно следить за вышеперечисленными валютными парами. На другие пары я рекомендую не обращать внимания. Time-frame мы используем М30, но вы можете использовать любой другой. Каждая из наших свечей будет составлять 30 минут. Почему так? Об этом мы поговорим немного позже. Время торговли — 1 раз в неделю, если возникнет ГЭП.
В первую очередь, после того как откроется рынок, нам необходимо проверить есть ли ГЭП. Помните, что если есть ГЭП, то он должен быть минимум 20 пунктов. Меньшие колебания не стоит воспринимать серьезно. Мы берем за основу разрыв не менее 20 пунктов.
Помните, что вход на рынок мы осуществляем не сразу, а через 30 минут, после того, как закроется первая свеча М30. Сейчас разберем почему. Дело в том, что в первые полчаса после открытия рынка ГЭПы еще не стремятся к закрытию. Давайте рассмотрим порядок действий после открытия рынка. В первую очередь, нам стоит проверить, является ли наш ГЭП — ГЭПом. Для этого мы оцениваем размер скачка, если он равен 20 пунктам или превышает этот объем, то ГЭП состоялся. На нашем графике ГЭП составляет 42 пункта. Теперь ищем возможность для входа на продажу. Сразу после закрытия первой свечи М30 мы входим в рынок. На графике ниже отчетливо видно, что свеча закрылась здесь, в тот месте, где проходит красная черта, мы входим в рынок.
Теперь настало время определиться с целями и точкой Take Profit.
Мы не станем работать с точкой закрытия в пятницу. Мы будем использовать точку немного выше high или low последней закрывшейся пятничной свечи. В силу того, что наш ГЭП направлен вверх, нам ближе точка high последней закрывшейся пятничной свечи.
Немного выше точки high мы проставляем Take Profit. Теперь мы четко видим, что наша цель — 45 пунктов.
Теперь пришло время определить Stop Loss. Обратите внимание на то, что цена, прежде чем направится к закрытию ГЭПа, колеблется и может пойти не туда.
Такое поведение цены обусловлено тем, что большое количество трейдеров торгуют на закрытии ГЭПов и маркетмейкеры пытаются выбить из рынка таких торговцев. Как стоит поступить в данном случае? Нам необходимо учесть в нашем Stop Loss колебания, которые позволят нам оставаться на рынке и сохранить нашу прибыль.
Помните, что если наш стоп окажется очень большим, то даже при 70% прибыльных сделок можно остаться ни с чем. Для того чтобы не ошибиться, мы определим Stop Loss следующим образом: Take Profit * 1,5.
Если установить большой Stop Loss, то прибыльность системы потеряется, если уменьшить его, например, умножить не на 1,5, а на 1,4, то наши стопы будут часто выбиваться, что снова приведет нас к потерям.
Итак, мы умножаем нашу цель, а именно 45 пунктов на 1,5.
45* 1,5 = 67,5
Полученные данные лучше округлить до 68 и накинуть еще несколько пунктов на случай непредвиденных колебаний и в итоге получаем примерно 70-71 пункт. Где будет находиться Stop Loss по данной сделке, мы видим на графике ниже.
Рассмотрев график, мы видим, что первое время цена стремилась не в нашу сторону, не коснулась Stop Loss, после чего наш ГЭП закрылся. Обращаю ваше внимание на то, что в некоторых случаях ГЭПы могут закрыться в течение часа после закрытия рынка, а в некоторых они могут продержаться вплоть до суток. Поэтому паниковать не стоит, если сразу скачок не закрывается, то он закроется немного позже.
Важно!!! Сделку лучше не открывать, если после закрытия первой свечи М30 расстояние до цели у вас остается совсем маленьким, а сама свеча при этом двигалась в направлении ГЭПа. Например, так как на графике ниже.
В случае если нет 20 пунктов, на рынок лучше не соваться, впрочем, вы об этом уже знаете. Безусловно, рынок в состоянии закрыть данный ГЭП, в этом случае вы даже получите 13 пунктов, но риск, как видите, очень велик, и возможная прибыль его не оправдывает.
Для того чтобы лучше разобраться, рассмотрим еще один пример.
В данном примере ГЭП направлен вниз. Тут мы рассматриваем покупки. Оценив рынок после открытия в понедельник, мы видим, ГЭП в 40 пунктов.
Теперь нам нужно дождаться первой свечи М30.
Мы видим, что далеко не всегда, в первые 30 минут после открытия, рынок стремиться в направлении ГЭПа. Первые 30 минут мы ожидаем, пока закроется первая свеча, и сразу после ее закрытия мы входим в рынок.
Цель необходимо установить немного ниже low последней закрывшейся пятничной свечи.
Почему мы поступаем именно так? Все дело в том, что рынок спешит закрыть ГЭП, но необязательно с точностью в пункт закрытия в пятницу. Зачастую цена до закрытия рынка в пятницу совсем немного не доходит до нужного уровня и разворачивается назад. Проще говоря, мы определяем цель недалеко от закрытия рынка в пятницу. С помощью такой уловки мы существенно увеличиваем свои шансы на прибыль.
Осталось только установить Stop Loss. Формула, по которой мы его высчитываем, приведена немного выше. Take Profit у нас равен 29 пунктам. Умножаем наш Take Profit на 1,5 и получаем 43,5. Округляем его и прибавляем еще несколько пунктов на случай непредвиденных колебаний. В итоге мы получаем 46-47 пунктов, это и есть наш Stop Loss в этой сделке.
Обращаю ваше внимание на то, что цена некоторое время была во флете. После чего ГЭП благополучно закрылся и смог выйти из рынка.
Выводы
На первый вигляд, все просто, но для того чтобы эффективно торговать с помощью представленной стратегии, вам нужны определенные знания, навыки и внимательность.
Основной минус данной торговой стратегии состоит в том, что сделки открываются достаточно редко. Поймать такой ГЭП можно 1 раз в неделю, и то не факт, ведь они случаются не каждые выходные.
Я бы рекомендовал комбинировать описываемую стратегию с другими стратегиями или торговыми роботами. Если у вас мало свободного времени, то я советую присмотреться к бесплатному советнику Проект Манхеттен. Комбинируя стратегию на ГЭПах и данного эксперта, вы сможете хорошо зарабатывать и не тратить много времени. Все, что вам не обходимо, – проверить есть ли ГЭП. В остальное время советник все сделает за вас.
Похожие статьи:
Торговые сессии Forex. Когда лучше выходить в рынок?
Объемы на Forex: как оценить и где смотреть?
