Вы отказываетесь торговать на дневных графиках из-за свопов? Вас пугает, что при удержании позиции дольше 24 часов с них возьмут дополнительную плату? Не спешите отказываться от возможностей, ведь свопы бывают и положительные. Давайте более детально разберемся, что же такое swap, и в каких случаях они несут убыток, а в каких возможность для дополнительной прибыли?
Что такое своп на финансовом рынке на Форекс?
Swap (своп) – разница процентных ставок по кредитам двух валют. Такая разница зачисляется или же изымается со счета при переносе торговой позиции на следующие сутки. Стоит отметить, что своп может быть как отрицательным, так и положительным.
Почему взимается плата при переносе позиций на следующие сутки?
Дело в том, что главный наш интерес при работе на финансовом рынке Форекс состоит в том, чтобы цена шла вверх или вниз, в зависимости от наших позиций. Перед нами не стоит цель получить EUR, а продать USD. Нас интересуют спекуляции с выбранной нами валютной парой. В силу того, что мы не стремимся получить реальное количества валюты, а просто спекулируем, то наша позиция, наш ордер просто переносится на следующий день, при этом поставки реальной валюты не происходит. Именно при этом переносе и начисляется своп.
Для большей наглядности разберем пример.
Предположим, что мы покупаем валютную пару EUR/USD. Проще говоря, мы покупаем Евро, а продаем Доллар. В случае если процентная ставка по Евро составляет 2%, а по доллару 1%, то при переносе позиций на следующий день вы получите положительный своп объемом примерно 1%.
Формула очень проста:
2% — 1% = 1%
В том случае, если мы покупаем Доллар, а продаем Евро, то картина будет зеркальной. Процентная ставка по Евро составляет 2%, а по доллару 1%. То при переносе позиций на следующий день вы получите отрицательный своп объемом примерно 1%.
Формула расчета будет выглядеть следующим образом:
1% — 2% = -1%
Почему взимаются данные проценты?
Дело в том, что когда мы продаем Доллар, то мы как бы берем его взаймы, ведь у нас его по факту нет. Таким образом, 1%, начисленный нам за сутки, является так называемой кредитной процентной ставкой. В случае если мы удерживаем позицию при переносе на следующий день, то мы платим за использование заемных средств, если мы продаем то, чего у нас нет.
Кроме этого, мы также получаем процент в зависимости от уровня процентной ставки. Почему нам должны доплачивать при покупке какой-либо валюты?
Все дело в том, что при покупке валюты, например Евро, мы по умолчанию подтверждаем то, что наша позиция может использоваться для кредитования продажи данной валюты другим игрокам финансового рынка. Именно поэтому при покупке чего-либо мы получаем процентную ставку.
Во время продажи валюты с нас изымают процентную ставку за предоставление кредита. Почему? Потому, что нам дали возможность продать то, чего у нас не было. Разница представленных процентных ставок и называется свопом.
Где искать своп в терминале?
В терминале своп появляется при открытии любой из позиций. В тех случаях, когда вы переносите свои позиции на следующий день, информация о свопе отображается там же, где находится все информация об убытках по текущим позициям, прибыли, стоимость закрытия/открытия и т.д. Напоминаю вам, что своп может быть как отрицательным, так и положительным. Графа прибыли будет изменяться с учетом свопа, в зависимости от того, сколько раз был списан или начислен своп.
Обращаю ваше внимание на то, что в ночь со среды на четверг начисляется или взимается своп в тройном объеме. Почему так? Дело в том, что в выходные банки не работают, а ставку по кредитам никто не отменял. Об этом не стоит забывать.
Помните, что свопы начисляются в 17:00 по Нью-Йорку или же в 0:00 по торговому терминалу. Если смотреть по Московскому времени, то это примерно 01:00.
Где посмотреть на свопы?
Информацию о свопах можно увидеть у брокера. Так, если рассматривать одного из наиболее популярных брокеров Alpari, то всю необходимую информацию можно найти в разделе : «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов».
Немного ниже представлена информация о свопах по каждой из валютных пар.
Swap может быть как для коротких позиций, так и для длинных. Если рядом со значением вы видите знак «-», то значит своп отрицательный. Такая информация предоставляется по всем валютам.
Помните, что в различных центробанках процентные ставки могут существенно отличатся, а это значит, что по разным валютным парам спреды могут быть также существенно колебаться.
Для примера рассмотрим валютную пару USD/CNY Доллар/Китайский Юань.
По коротким позициям отмечаются свопы почти в 13 пунктов вверх. Те же 13 пунктов и по длинным позициям, но уже в минус. Такие значения могут существенно подкосить ваш депозит, в особенности, если позиции уже удерживаются в течение недели.
Помимо этого, узнать необходимую информацию о свопе можно в терминале, наведя мышкой на окно «Обзор рынка», далее правой кнопкой мыши выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.
Далее мы увидим своп коротких и длинных позиций. На скрине ниже отчетливо видно, что как для длинных позиций, так и для коротких позиций по валютной паре своп отрицательный.
У многих начинающих трейдеров может возникнуть вполне логичный вопрос. А стоит ли вообще обращать внимание на свопы?
Swap является одним из препятствий, которое стоит на пути начинающего трейдера, который стремится торговать на дневных графиках.
Многие новички думают, что плата за перенос позиций на следующий день может привести к существенным потерям. Стоит отметить, что такое мнение крайне ошибочно. Конечно, в том случае, если вы торгуете главными валютными парами. Поэтому можно смело утверждать, что если вы не торгуете экзотическими валютными парами, то на свопы можно не обращать никакого внимания.
Стоит отметить, что, торгуя на дневных графиках, я не обращаю внимания на свопы. Почему? Потому что ставки у центробанков крупнейших стран очень низкие, поэтому как отрицательные, так и положительные свопы значимой нагрузки на депозит не несут.
Так, например, работая с валютной парой EUR/USD, мы будем получать незначительный своп. Даже если мы будем удерживать свои позиции на протяжении 10 дней, нам начислят 5 пунктов. Мы помним, что на дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то можно оценить нашу потерю в 5 пунктов как незначительную.
Обращать внимание на свопы стоит в том случае, если вы намерены удерживать позиции больше 2-х недель. Если вы относитесь к инвесторам на финансовом рынке Форекс и намерены удерживать позиции по несколько месяцев или же и вовсе целый год, то обращать внимание на свопы просто необходимо. За такое время может набежать внушительная сумма.
Как действовать при удержании позиций от месяца и более?
При такой работе вам будут необходимы бессвоповые счета. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас практически каждый брокер дает возможность создавать подобные счета. Открыть такой счет очень просто. Необходимо просто при открытии нового счета указать, что вам необходим счет без свопа. Помните, что в таком случае взимается повышенная комиссия за позицию, ведь брокер должен будет компенсировать свои потери.
Итак, все просто. Если вы не удерживаете позиции более нескольких месяцев, а также не используете экзотические валюты, то можете смело забыть о свопах.
Если вы относитесь к инвесторам и удерживаете свои позиции от нескольких месяцев до года, стоит обратить особое внимание на бессвоповые счета.
Если вас интересует более подробная информация о свопах, то можете на просторах сети Интернет найти таблицу процентных ставок центробанков мира.
Для большей наглядности рассмотрим пример.
Я посетил сайт FXSTREET.
В представленной таблице собраны ставки Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Тут мы можем оценить предыдущее значение, текущую ставку, а также дату изменения процентной ставки.
Керри Трейдинг (Carry Trading)
Обратите внимание на то, что существуют отдельные торговые стратегии, которые направлены на работу со свопами. Как правило, такие стратегии называют Керри Трейдинг (Carry Trade). Суть такого рода стратегий состоит в удержании позиций как можно дольше и получении положительного свопа. Логика такой стратегии состоит в заработке на свопах, а не на движении цены в нужную нам сторону.
Подобные стратегии используются при торговле валютными парами, которые отличаются существенным положительным свопом. Стоит отметить, что при такой торговле использовать валютную пару EUR/USD бесполезно, ведь свопы на ней ничтожно малы. Для эффективной торговли с помощью Carry Trade стоит выбирать пары с высоким свопом.
Выбрать подобные валютные пары можно на странице спецификаций контрактов.
Так, например валютная пара AUD/DKK, по коротким позициям она имеет отрицательный своп. А вот по длинным позициям своп будет 2,5 пункта. Если при таких условиях мы будем удерживать позицию долгое время, то нам удастся хорошо заработать. Стоит обратить внимание на то, что у представленной пары достаточно высокий спред. А это значит, и комиссия тоже будет высока.
Нам стоит рассмотреть другие пары с высокими положительными свопами.
Валютная пара EUR/NOK. Спред небольшой (0,1). По коротким позициям своп составляет 2,5 пунктов. В целом, неплохо, но есть ли смысл открывать и долгое время удерживать позицию? Ведь у данной пары может быть глобальный тренд восходящий. Если это так, то удерживать долгое время позиции нам будет совсем невыгодно, ведь мы можем потерять деньги из-за роста цены в долгосрочной перспективе.
Как быть? Нам необходимо найти валютную пару с высоким положительным свопом, при этом ее долгосрочный глобальный тренд должен быть по ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.
Более подробно рассмотрим валютную пару EUR/NOK. Имеется ли у нее глобальный тренд вниз?
Мы видим, что на недельном графике тренд отсутствует. При переключении на дневные графики отчетливо виден повышенный тренд вниз.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что данную валютную пару можно свободно использовать для Carry Trade. Мы сможем открывать короткую позицию и удерживать ее на протяжении длительного времени. Возможно, даже больше года.
Похожие статьи:
Forex котировки на выходных.
USD/MXN — торговля мексиканским песо.
Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?
Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать
Заработок в интернете
