Вы уже имели опыт торгов с помощью пробойных стратегий? Возлагаете на них большие надежды? Не стоит торопиться, прежде чем начать работу, следует разобраться в принципах работы подобных стратегий.
Пробойная стратегия представляет собой что-то среднее между торговлей на откатах и трендовой стратегии. Логика работы подобных ТС основана на вхождении в рынок тогда, когда цена отдаляется или приближается к важным уровням поддержки и сопротивления. При торговле пробойной стратегией в качестве уровней поддержки и сопротивления используются линии тренда, уровни Фибоначчи, а также ценовые уровни минимума и максимума.
Хочу отметить, что пробойные стратегии довольно популярны среди опытных трейдеров и частных инвесторов. Такая популярность обеспечена высокой прибыльностью, но стоит понимать, что хорошо заработать с помощью описываемой группы стратегий можно лишь при правильном выборе использовании торгуемых инструментов.
Суть пробойных стратегий состоит в графическом построении уровней Фибоначчи или линий тренда, в соответствии с выбранной ценой бумаге и решению о заключении сделки в тот самый момент, когда цена максимально близка к этим уровням.
Одна из основных проблем представленной группы ТС состоит в том, что далеко не всегда понятно, будет ли совершен пробой текущего уровня поддержки в момент снижения цены или же произойдет отскок, а после пойдет восстановление роста. Принято полагать, что сильные уровни поддержки/сопротивлений не пробиваются с первого захода, для их пробоя необходимо несколько подобных заходов на штурмуемый уровень.
Пробойные стратегии Форекс относятся к классическим стратегиям, они давно знакомы профессиональным трейдерам и протестированы на любых инструментах.
Основная мысль пробойных стратегий — если на протяжении длительного периода времени цена находится в диапазоне, то непременно наступит время силового решения и случится прорыв в одном из направлений.
Пробойные ТС принято считать одними из наиболее простых, но результаты они показывают вполне стандартный. Для их эффективной работы чрезвычайно важна высокая точность определения уровней поддержки/сопротивления, а также фильтрация «ложных» пробоев. Для того чтобы определить настоящий пробой, необходимо четко видеть действующий тренд, причем сразу на нескольких таймфремах.
Принцип работы пробойных стратегий и основные требования
Существует 2 варианта поведения цены при ее приближении к уровням support/resistance:
- Ценовой отбой. В этом варианте цена отталкивается от силового уровня, после чего она уходит в обратную сторону.
- Ценовой пробой. В этом варианте цена пересекает границу уровня, после чего цена закрепляется за ним и двигается дальше.
Два варианта входа в рынок при работе с пробойными стратегиями:
- При уверенном пробое. При этом открытие сделки происходит в направлении нового движения.
- Вход на откате. В направлении последующего пробоя.
Два способа открытия позиции при работе с пробойными стратегиями:
- Установка отложенного ордера. В данном случае при работе на длинных позициях ордер стоит установить выше уровня возможного пробоя. При работе на коротких позициях ордер стоит установить ниже уровня возможного пробоя
- Второй способ предполагает открытие рыночного ордера при фиксировании цены за расчетными уровнями.
Наиболее популярные типы пробойных стратегий для Форекс
Сейчас я немного расскажу вам о наиболее популярах стратегий, которые работают на пробой.
Пробойные стратегии Форекс без индикаторов
Наиболее востребованные ТС — безиндикаторные. Данная группа стратегий очень нравится начинающим трейдерам, но в силу отсутствия опыта в определении истинных пробоев часто приводит новичков к сливу.
Работая со стратегией данного типа, стоит помнить, что сигналом на вход служит не один только факт пробоя некоторого диапазона или уровня, а еще и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации.
Стоит отметить, что обычно перед тем, как произойдет пробой, торговые объемы ощутимо падают, в это же время пробой на фоне стабильного объема является обычной коррекции.
При работе с безиндикаторными стратегиями стопы необходимо устанавливать на уровне минимума/максимума перед пробоем. При этом профит устанавливается в объеме амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.
Стратегии на пробоях трендовых линий
Хочу отметить, что стратегия на пробой трендовых линий является одной из наиболее старых и классических стратегий. Работая с подобными ТС, на растущем тренде необходимо искать пробой вниз, на падающем тренде ищем пробой линии вверх.
Проблема систем данной группы в том, что торговый инструмент не постоянно находится в тренде. Даже в тех случаях, когда есть направленное движение, нужно будет корректировать построения трендовых линий.
Стратегии на пробоях ценовых уровней
Системы, работающие на пробоях ценовых уровней, являются классикой биржевой торговли. Стоит отметить, что при работе с описываемыми системами уровни сопротивления и поддержки будут возникать всегда. Причем возникать они будут на всех таймфреймах.
Нужно помнить, что настоящий пробой уровня — довольно сильный торговый импульс, а именно этот факт дает возможность получить хорошую прибыль при минимальном риске.
Стратегии на пробоях скользящих средних
Данная группа стратегий не менее популярна вышеописанных систем. При работе с данной группой ТС линии EMA и SMA (со стандартными периодами 20, 50, 200) — это сильные ценовые уровни. Пробой данных линий означает формирование новой тенденции и, конечно же, выход из зоны среднего значения.
Стратегии на проборах минимума и максимума предыдущего дня
Представленная группа стратегий работает на временном интервале Н1. Торги осуществляются с помощью 2-х отложенных ордеров BuyStop и SellStop. BuyStop устанавливается на 10 пунктов выше прошлой максимальной дневной свечи, а SellStop — на 10 пунктов ниже прошлой минимальной дневной свечи. Стопы устанавливаются на уровне 20-30% диапазона.
Стратегии на пробоях ценовых каналов
Представленные модели пробоя основаны на силовых линиях. Такие линии рассчитываются, исходя из прошлых минимумов и максимумов, а также по средним значениям. Работая с группой стратегий на пробоях ценовых каналов, помните, что покупка должна происходить за верхней границей канала, а продажа осуществляется при пробое нижней границы.
Стратегии на пробой волатильности
Представленная группа ТС работает на основе индикатора, а именно ATR. Работая со стратегией данной группы, стоит помнить, что когда рынок уходит на какой-то процент от предыдущего уровня, возникает довольно большая вероятность, что данное движение продолжится. Стратегии на пробой волатильности подразумевают покупку при росте цены за границы предельной волатильности. Продажа происходит при падении за нижнюю границу.
Пробойные стратегии на индикаторе CCI (Commodity Channel Index)
Используя стратегии, работающие с помощью индикатора CCI, стоит следить за следующими моментами. В случае, когда индикатор Commodity Channel Index пересекает уровень +100 пунктов, происходит выход на покупку. После возникновения обратного сигнала, а именно падение ниже +100 происходит закрытие. Такая же ситуация и при пересечении уровня -100 (снизу вверх) — производится продажа. При обратном пересечении уровня -100 (сверху вниз) — производится закрытие.
Недостатки пробойных стратегий
Многие эксперты относят пробойные стратегии к одним из наиболее эффективных и интуитивно понятных систем, применяемых для увеличения оборотного капитала. Некоторые профессиональные трейдеры считают, что пробойные схемы имеют весьма высокий положительный математический коэффициент по отношению к теории вероятности. Но с ними не стоит расслабляться! Данная группа стратегий может показать негативный результат. Такое становится возможным, если трейдер выставит чрезмерное количество стоп-ордеров на открытие позиции, по отношению к негативным поведенческим характеристикам рынка.
Мы уже рассмотрели наиболее популярные пробойные стратегии и их недостатки. Самое время подвести итоги.
Выводы
Самые лучшие результаты можно получить, если применять пробойные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Но, как и другие трендовые методики, пробойные стратегии, как правило, дают много ложных сигналов, особенно если вы новичок в определении уровней. Также пробойные торговые системы опасны возможным появлением нестандартных рыночных движений.
Хорошо заработать с помощью представленной группы торговых стратегий можно в том случае, когда стратегия хорошо отлажена, а трейдер обладает достаточным уровнем профессионализма. Но даже, несмотря на опыт и навыки, даже самые опытные трейдеры могут вылететь впросак.
Меня больше всего смущает тот факт, что пробойные стратегии очень зависимы от правильного определения уровней, а так как уровни видны всем участникам рынка, то против вас проще играть крупному игроку. Я отдаю предпочтение стратегиям, которые тяжело поддаются систематизации со стороны крупных игроков форекс рынка.
На основе нестандартного графического анализа, а значит мало кем используемого и не учитываемого крупными игроками, создан торговый робот Проект Манхеттен. Этот робот-советник уже хорошо себя зарекомендовал на длительном периоде.
Читайте про советник «Проект-Манхэттен»
Похожие статьи:
Объемы на Forex: как оценить и где смотреть?
