Несколько советников на одном счету. Как построить растущую кривую доходности?

Как эффективно совмещать сразу несколько советников на одном счету?

Иметь красивую, гладкую и растущую кривую доходности мечтает каждый трейдер. Идеальная кривая без резких перепадов принесет вам не только эстетическое удовольствие, но и привлечет дополнительные инвестиции. В нашем сегодняшнем обзоре я расскажу, каким образом с помощью нескольких советников, задействованных на одном счету, можно получить привлекательную для инвесторов кривую доходности.

Что такое правильная и неправильная кривая доходности?

Стоит отметить, что проще всего получить красивую кривую доходности можно, работая с советниками, которые в своих алгоритмах используют наиболее опасные методы управления позициями, например, такими как мартингейл или доливки в убытках. Работая по данному принципу, вы сможете получить кривую доходности следующего типа.

В случае включения отображения линии эквити (средств на счету) мы увидим гораздо менее привлекательную картину. Перед нами откроются все «сопли», которые свидетельствуют о том, что перед нами самая обыкновенная сетка.

Я не стану рассказывать о достоинствах и недостатках торговли с помощью опасных советников, но скажу одно, большинство инвесторов не доверяют свои деньги подобным торговым роботам. Лично я не советую и вам выстраивать свою кривую доходности с их помощью. Да, имея определенный набор навыков, умений и фарт, опасные советники могут принести трейдеру хорошую прибыль, но доверять им большие суммы не стоит, тем более, если эти суммы принадлежат инвестору. Полученная с их помощью кривая доходности является неправильной.

Рассмотрим пример правильной кривой доходности.

Вы, конечно, заметили, что представленные выше кривые не являются идеально ровными, но тем не менее они достаточно привлекательны. Как же построить такую плавную и красивую кривую доходности? Почему большинство советников позволяют получить действительно «кривые» линии доходности и лишь несколько торговых роботов могут построить кривую, которая будет притягивать взгляд? Давайте разбираться.

Количество торгуемых инструментов

Существуют 3 фактора, которые помогают получить, красивую, растущую кривую доходности. Один из них – количество торгуемых инструментов.

Предположим, что вы написали собственный советник, настроили его работу под максимальное количество валютных пар, а затем провели форвард тесты на реальном счете в течение 3-6 месяцев. Далее вам необходимо отсеять те валютные пары, которые показали отрицательные результаты.

Для большей наглядности рассмотрим пример советника Asia. В мониторинге myfxbook присутствует функция анализа торговли по каждой паре в отдельности. Именно она нам и необходима. Проведя анализ, я вычислил валютные пары, которые показывают «некрасивые» результаты.

Такими парами оказались USD/CAD, GBP/CHF, GBP/USD и EUR/CHF. Я бы их исключил и оставил бы такие валютные пары, как: USD/JPY, GBP/CAD, USD/CHF и EUR/GBP.

Вы можете наблюдать, что наша кривая доходности стала более плавной. Да, у нас упала сама доходность на 10%, с 70% до 60%, но просадка снизилась в 2 раза.

Наибольшим плюсом работы торгового робота с большим количеством торговых инструментов является тот факт, что прибыли от одних инструментов легко перекрывают убыточные сделки по другим. Этот факт хорошо виден в нашем примере. Взгляните на безобразную работу пар, которые мы выкинули и на работу советника на всех парах.

В нашем случае эффективные пары вытянули неэффективные. Стоит заметить, что чем больше удачных пар, тем плавне и красивее будет наша кривая доходности.

Кроме этого, к преимуществам использования максимального количества инструментов можно отнести и тот факт, что даже самый прибыльный счет, я имею ввиду его набор настроек, иногда может отрабатывать не особо эффективно, но при этом другие пары выровняют ситуацию. Так, например, выкинутые нами ранее валютные пары на самом деле не так уж и плохи, просто в определенное время они торговали неэффективно. Через 7 дней, а может и через 30 данные валютные пары могут показать все, на что они способны, и принести неплохую прибыль. Зная эту информацию, мы делаем вполне логичный вывод – реальная корзина и демокорзина должны быть разделены. На демосчете мы торгуем всеми имеющимися валютными парами и ждем, пока они покажут себя. Для торговли на реальном счете мы выбираем исключительно проверенные, хорошо показавшие себя сеты. Помните, что необязательно иметь в корзине только один советник на одной паре с одним сетом? Если после оптимизации вам приглянулось несколько сетов, то вы можете смело поставить оба сета в работу. Время покажет, какой из сетов для нас будет более эффективным.

Лайфхак от редакции: для двух разных сетов, которые работают на одной валютной паре, не забудьте выставить в настройках разные мэджики и разные комментарии. Я рекомендую в комментариях указывать название сета.

Время работы и стратегия

Будем считать, что вы прислушались к моим рекомендациям и протестировали около десятка советников на небольших счетах на протяжении достаточного количества времени. После анализа вы отобрали сеты и теперь готовы ставить все это на свой реальный счет. Теперь вам необходимо определить, какие из советников можно совместить, а какие лучше оставить для другого счета.

Идеальной можно назвать ту корзину, в которой не открываются одновременно сделки, а если это происходит, то не по коррелирующим валютам. Если же сделки открываются одновременно, да еще и по коррелирующим, то уж в разные стороны. Проще говоря, вы должны выбрать советники так, чтобы их сделки не пересекались. В противном случае, вы будете существенно увеличивать свои риски. Допустим, что выбранные вами советники одновременно открыли покупки по фунту, йене, а еще и продажу по франку и евро-франку например, при этом риск на сделку в вашем советнике стоит 2%. При таком раскладе, если все эти сделки получат Stop Loss, вы получите общий убыток в 10% от депозита.

Для того чтобы не допустить подобной ситуации, можно применить несколько приемов. Один из таких примеров – выбор лучших по результатам тестов на небольшом реале сетов (его мы обсудили немного выше). Данный прием помогает получить сеты, которые имеют наилучшую статистику, в том числе и сеты с минимальной возможностью заключения повторной проигрышной сделки.

Кроме этого, я рекомендую избегать взаимодействия торговых роботов с цикличными просадками, накладывающимися друг на друга. Допустим, что особенность вашей стратегии состоит в том, что она неэффективно работает в летнее время на всех валютных парах, то не нужно применять ее в данный период с большими рисками и на большом количестве инструментов. Так вы сможете избежать существенных просадок.

Второй прием – комбинация советников с разными принципами работы и с разным временем торговли (в идеале, конечно). К примеру, следуя этому приему, вы можете установить ночной скальпер, который работает в азиатскую сессию, среднесрочного интрадей робота, торгующего европейскую и американскую сессию и пару дневных скальперов с редкими точными входами пару раз в месяц по одному инструменту. При такой комбинации советников вероятность одновременного открытия большого количества сделок существенно снижается.

Ограничения в работе

Третий прием доступен только тем трейдерам, которые самостоятельно писали свои советники. Суть приема состоит в его программном ограничении на открытие ордеров для своих алгоритмов. Например, можно задать следующее ограничение: новая сделка пропускается, если открытый текущий риск по позициям в корзине превышает некий заданный порог или же по суммарному риску (не более 6%). При таких ограничениях приведенная нами выше ситуация с большим лосем исключается.

Более сложный вариант ограничения может быть связан с корреляцией валютных пар. Проще говоря, можно учитывать и не принимать в расчет сделки, потери по которым уже исключены, а также пары, направленные в разные стороны. К примеру, можно заключить сделку по покупке GBP/USD, в то время как EUR/USD у нас висит в продажах. Скорее всего, одна их данных сделок будет эффективной и покроет убыток от второй.

Подытожим вышеизложенную мной информацию:

Старайтесь оптимизировать свои советники на максимальное количество рабочих инструментов.
Если вам сложно выбрать один из сетов, то ставьте 2, но с разными мэджиками.
Тестировать нового бота лучше на маленьком реальном счете.
Через 3-6 месяцев отберите лучшие сеты на основной реальный счет.
Не стоит останавливать работу торговых роботов на маленьком реальном счете, дождитесь их долгосрочных результатов.
Выбирайте советники с различными принципами и временем работы, такой подход не позволит вам дублировать сделки.
Если вы сами пишете свои советники, то заложите в них функции, которые исключат возможность работы на коррелирующих инструментах.

Выводы

Да, совмещать несколько советников на одном счету задача непростая. Собрать подходящие советники, провести на них форвард-тесты длительностью хотя бы по три месяца – это уйма времени и сил. Но все мы знаем, что в трейдинге не бывает легко.

У алготрейдеров есть масса преимуществ для трейдеров, которые торгуют вручную. Одно из них позволяет получить красивую, плавную, растущую кривую доходности, ведь руками следить за 20-30 парами интрадей – довольно сложная задача. Но стоит отметить, что именно решение данной задачи позволяет получить такие привлекательные кривые доходности.

Вот и все. Теперь и вы знаете, как совмещать несколько советников на одном счету. Все, что нужно, – тщательно подбирать советники для своей корзины, соблюдая все вышенаписанные мной рекомендации.

Скачать Проект-Манхэттен